 | Ghostbusters: Frozen Empire (2024) als Peter Venkman |
 | Franz Klammer – Der Skikaiser wird 70 (2023) als Self (archive footage) |
 | Spirit of Golf (2023) |
 | Asteroid City: Location Featurette (2023) als Tab Whitney |
 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) als Lord Krylar |
 | The Greatest Beer Run Ever (2022) als The Colonel |
 | Ghostbusters: Afterlife (2021) als Peter Venkman |
 | The French Dispatch (2021) als Arthur Howitzer, Jr. |
 | Live at Mister Kelly's (2021) als Self (archive footage) |
 | New Worlds, The Cradle of Civilization (2021) als Self |
 | Belushi (2020) als Self (archive footage) |
 | On the Rocks (2020) als Felix |
 | Picture Show: A Tribute Celebrating John Prine (2020) als Self |
 | Cleanin' Up the Town: Remembering Ghostbusters (2020) als Self (archive footage) |
 | Le fantastique Mr Murray (2019) als Self - Portrait Subject (archive footage) |
 | Zombieland: Double Tap (2019) als Bill Murray |
 | Loopers: The Caddie's Long Walk (2019) als Narrator |
 | The Dead Don't Die (2019) als Chief Cliff Robertson |
 | TVTV: Video Revolutionaries (2018) als Self |
 | For The Fun Of The Game (2018) als Self |
 | Studio 54 (2018) als Self (archive footage) |
 | Always at The Carlyle (2018) als Self |
 | The Bill Murray Stories: Life Lessons Learned from a Mythical Man (2018) als Himself |
 | Love, Gilda (2018) als Self (archive footage) |
 | Isle of Dogs (2018) als Boss (voice) |
 | The Bill Murray Experience (2017) als Himself |
 | David Letterman: The Kennedy Center Mark Twain Prize (2017) als Self |
 | Bill Murray: The Kennedy Center Mark Twain Prize (2016) als Self |
 | '85: The Greatest Team in Football History (2016) als Self |
 | Ghostbusters (2016) als Martin Heiss |
 | The Jungle Book (2016) als Baloo (voice) |
 | A Very Murray Christmas (2015) als Bill Murray |
 | Rock the Kasbah (2015) als Richie Lanz |
 | Thank You, Del: The Story of the Del Close Marathon (2015) als Self |
 | À la découverte du tournage de Moonrise Kingdom (2015) als Self / Mr. Bishop |
 | Aloha (2015) als Carson Welch |
 | "That's Awesome!": The Story of 'Dumb and Dumber To' (2015) als Self |
 | Saturday Night Live: 40th Anniversary Special (2015) als Self / Nick Ocean |
 | Drunk Stoned Brilliant Dead: The Story of the National Lampoon (2015) als Self / Actor |
 | Dumb and Dumber To (2014) als Ice Pick |
 | St. Vincent (2014) als Vincent MacKenna |
 | The Grand Budapest Hotel (2014) als Monsieur Ivan |
 | The Monuments Men (2014) als Sgt. Richard Campbell |
 | A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III (2013) als Saul |
 | Hyde Park on Hudson (2012) als Franklin D. Roosevelt |
 | Moonrise Kingdom: Welcome to the Island of New Penzance (2012) als Self |
 | Making The Royal Tenenbaums (2012) als Self / Raleigh (archive footage) |
 | Moonrise Kingdom (2012) als Mr. Bishop |
 | Final Cut: Hölgyeim és uraim (2012) als (archive footage) |
 | Passion Play (2011) als Happy Shannon |
 | The Women of SNL (2010) als Richard Dawson / Various (archive footage) |
 | The Making of 'The Darjeeling Limited' (2010) als Self / Businessman |
 | Ballhawks (2010) als Narrator |
| | Behind Jim Jarmusch (2010) als Self |
 | Get Low (2010) als Frank Quinn |
 | Fantastic Mr. Fox (2009) als Clive Badger (voice) |
 | Zombieland (2009) als Bill Murray |
 | The Limits of Control (2009) als American |
 | City of Ember (2008) als Mayor Cole |
 | Get Smart (2008) als Agent 13 |
 | A Better Man: The Making of 'Tootsie' (2008) als Self |
 | FCU: Fact Checkers Unit (2007) als Bill Murray |
 | The Darjeeling Limited (2007) als The Businessman |
 | Buy the Ticket, Take the Ride (2006) als Self |
 | Garfield: A Tail of Two Kitties (2006) als Garfield (voice) |
 | Saturday Night Live: The Best of Dan Aykroyd (2005) als Various Characters |
 | The Lost City (2005) als The Writer |
 | Broken Flowers (2005) als Don Johnston |
 | This Is an Adventure (2005) als Self |
 | Matthew Gray Gubler's Life Aquatic Intern Journal (2005) als Self |
 | Live from New York: The First 5 Years of Saturday Night Live (2005) als Self |
 | On the Set: 'The Life Aquatic with Steve Zissou' (2005) als Self / Steve Zissou |
 | The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) als Steve Zissou |
 | Garfield: Bringing the Cat to Life (2004) als Garfield |
| | This Old Cub (2004) als Himself |
 | Garfield (2004) als Garfield (voice) |
 | Coffee and Cigarettes (2004) als Bill Murray (segment "Delirium") |
 | Lost on Location (2004) als Self |
 | Lost in Translation (2003) als Bob Harris |
 | The Rutles 2: Can't Buy Me Lunch (2003) als Bill Murray The K. (archive footage) |
 | Groundhog Day: The Weight of Time (2002) als Self (archive footage) |
 | With the Filmmaker: Wes Anderson (2001) als Self (archival footage) |
 | Speaking of Sex (2001) als Ezri Stovall |
 | The Royal Tenenbaums (2001) als Raleigh St. Clair |
 | Osmosis Jones (2001) als Frank Detorre |
 | Charlie's Angels (2000) als John Bosley |
 | Hamlet (2000) als Polonius |
 | Michael Jordan to the Max (2000) als Himself |
 | The Making of 'Rushmore' (2000) als Self |
 | Cradle Will Rock (1999) als Tommy Crickshaw |
 | Ghostbusters 1999 (1999) als Self - Archive Footage |
 | Saturday Night Live: 25th Anniversary Special (1999) als Self |
 | Caddyshack: The 19th Hole (1999) als Carl Spackler (archive footage) |
 | Rushmore (1998) als Herman Blume |
| | With Friends Like These... (1998) als Maurice Melnick |
 | Wild Things (1998) als Kenneth Bowden |
 | The Man Who Knew Too Little (1997) als Wallace 'Wally' Ritchie |
 | Space Jam (1996) als Bill Murray |
 | Larger Than Life (1996) als Jack Corcoran |
 | Kingpin (1996) als Ernie McCracken |
 | R.E.M.: Rough Cut (1995) als Himself |
 | Ed Wood (1994) als Bunny Breckinridge |
 | Mad Dog and Glory (1993) als Frank Milo |
 | Groundhog Day (1993) als Phil Connors |
 | What About Bob? (1991) als Bob Wiley |
 | Quick Change (1990) als Grimm |
 | Saturday Night Live: 15th Anniversary (1989) als Self (archive footage) |
 | Ghostbusters II (1989) als Peter Venkman |
 | Scrooged (1988) als Francis Cross |
 | She's Having a Baby (1988) als Bill Murray (uncredited) |
 | Little Shop of Horrors (1986) als Arthur Denton |
 | Bugs Bunny/Looney Tunes All-Star 50th Anniversary (1986) als Self |
 | The Best of John Belushi (1985) als Various characters |
 | The Razor's Edge (1984) als Larry Darrell |
 | Nothing Lasts Forever (1984) als Ted Breughel |
 | Ghostbusters (1984) als Peter Venkman |
 | Tootsie (1982) als Jeff Slater |
 | Twilight Theatre (1982) als Lefty in 'First Film' |
 | The Rodney Dangerfield Show: It's Not Easy Bein' Me (1982) als Various |
 | Steve Martin's Best Show Ever (1981) als Bytes |
 | Stripes (1981) als John Winger |
 | Cut Flowers (1981) |
 | Caddyshack (1980) als Carl Spackler |
 | Le chaînon manquant (1980) als Dragon (voice) |
 | Where the Buffalo Roam (1980) als Dr. Hunter S. Thompson |
 | Bill Murray Live from the Second City (1980) als Self |
 | Mr. Mike's Mondo Video (1979) als Man on the Street |
 | Meatballs (1979) als Tripper Harrison |
 | Fear and Loathing on the Road to Hollywood (1978) als Self / Nixon Voter (uncredited) |
 | The Things We Did Last Summer (1978) als Himself |
 | The Dogs (1978) |
 | Loose Shoes (1978) als Lefty |
 | The Rutles: All You Need Is Cash (1978) als Bill Murray the K. |
 | TVTV Looks at the Oscars (1976) als Self |
 | Super Bowl (1976) als Himself |
 | Next Stop, Greenwich Village (1976) als Nick Kessel (uncredited) |
 | La Honte de la jungle (1975) als Reporter (voice) |
| | The King of Counterfeit |
| | Bum's Rush als Bum |
| | The Friend |
| | Being Mortal |
| | The Phoenician Scheme |
| | New Worlds, The Cradle of Civilization Producer |
| | A Very Murray Christmas Writer |
| | A Very Murray Christmas Executive Producer |
| | Quick Change Director |
| | Quick Change Producer |
| | The Razor's Edge Screenplay |
| | Bill Murray Live from the Second City Writer |