| Sneaks (2024) als Stiletto (voice) |
| Dutch II: Angel's Revenge (2024) als Delores |
| Angelheaded Hipster: The Songs of Marc Bolan & T. Rex (2023) als Self |
| Mr. Nelson on the North Side (2021) als Self |
| Real Talk (2021) als Aisha |
| Dutch (2021) als Delores Murphy |
| Phobias (2021) als Renee |
| Dolly & Friends: The Making of a Soundtrack (2018) als Self |
| Change in the Air (2018) als Donna Olson |
| Cardboard Boxer (2016) als Den Mother |
| November Rule (2015) als Alice |
| Where Children Play (2015) als Helen Harold |
| The Grim Sleeper (2014) als Margette |
| David Murray Infinity Quartet & Macy Gray - Jazz TM Festival (2013) als Vocals |
| Percentage (2013) als Mama Cash |
| KDOC First Night 2013 (2012) als Herself |
| The Paperboy (2012) als Anita / Narrator |
| For Colored Girls (2010) als Rose |
| Macy Gray: Live at Soundstage (2007) als Self |
| Karaoke Superstars (2006) als Herself |
| George Clinton: Tales of Dr Funkenstein (2006) als self |
| Idlewild (2006) als Taffy |
| Domino (2005) als Lashandra Davis |
| Shadowboxer (2005) als Neisha |
| The Crow: Wicked Prayer (2005) als Cara Mia |
| Lackawanna Blues (2005) als Pauline |
| 'Twas the Night - A Holiday Celebration (2004) als Self |
| Around the World in 80 Days (2004) als Sleeping French Woman |
| Scary Movie 3 (2003) als Macy Gray |
| Gang of Roses (2003) als Black Haired Woman |
| Spider-Man (2002) als Macy Gray |
| The Concert for New York City (2001) als Self |
| Training Day (2001) als Sandman's Wife |
| All Access: Front Row. Backstage. Live! (2001) als Self |
| Forget to Remember |
| The Astronaut als Val |