Het verhaal speelt zich af tijdens het Wilde Westen, een tijd waarin een man’s reputatie alles was. Albert, een schaapherder, raakt zijn aantrekkelijke vriendin kwijt nadat hij bang wordt tijdens een tweegevecht en zich terugtrekt uit het duel. Ontmoedigd door de gebeurtenis durft de laffe Albert zijn gezicht haast niet meer in het openbaar te vertonen.
Na het verlies van hun zoon verlaten de gepensioneerde sheriff George Blackledge en zijn vrouw Margaret hun ranch in Montana. Ze willen hun jonge kleinzoon redden uit de klauwen van een gevaarlijke criminele familie, geleid door matriarch Blanche Weboy, in de Dakota's. Als ze ontdekken dat de Weboys niet van plan zijn het kind te laten gaan, hebben George en Margaret geen andere keus dan voor hun gezin te vechten.
Samuel Alabaster doorkruist het Wilde Westen om de liefde van zijn leven; Penelope, ten huwelijk te vragen. Als hij ontdekt dat ze is ontvoerd, begint een onvoorspelbare tocht die gaandeweg een pertinente vraag oproept: bevindt deze dame zit wel écht in nood? De bekroonde regisseurs David en Nathan Zellner zetten met Damsel een humoristisch en origineel avontuur neer met tal van plotwendingen en een absolute sterrencast.